2 Стохастики: Длинная - 75 часов, Короткая - 35 часов ...

Открытие Лонгов:

• Цены выше 200 дневной ск. средней
• Длинная Стохастика закрывается выше 80 пунктов

Закрытие Лонгов:

• Короткая Стохастика закрывается ниже 20 пунктов

Открытие Шортов:

• Цены ниже 200 дневной ск. средней
  Длинная Стохастика закрывается ниже 20 пунктов

Закрытие Шортов:

• Короткая Стохастика закрывается выше 80 пунктов

Пример:



Открываем Газпром по 142 рубля 9 апреля.
Стоп-Лосс на уровне минимума за 35 часов (по закрытию, но можно и абсолютный минимум взять – это даже надежнее) – примерно: 129 рублей.
Вероятный убыток – 13 рублей, или 13/142=9.2%.
Допустимый максимальный убыток на сделку – 1%. Следовательно 1/9.2=10.82% от портфеля будет объем позиции.

Закрываем позицию по 141 рублю 15 апреля – короткая Стохастика закрылась ниже 20 пунктов.

Результат: убыток 1 рубль на акцию или -0.07% от портфеля.

Сигнал на покупку: (Долгий, 20-дневный) Инструмент закрывается выше 20-ти дневного максимального ценового уровня.

Сигнал на продажу: (Короткий, 10-дневный) Инструмент закрывается ниже 10-ти дневного минимального ценового уровня.

При входе в позицию уровень «Стоп-Лосс»-а определяется на уровне 10-ти дневного минимума. В дальнейшем Стоп цена либо остается на месте, либо перемещается до новых минимумов, таким образом, следуя за тенденцией.

Размер позиции рассчитывается как отношение 1% убытка на сделку к потенциальному убытку по «Стопу», и далее корректируется в соответствии с моделью портфеля.



Пример: Северсталь - Вход в ЛОНГ по цене 184, стоп на уровне 140 руб. Убыток по стопу - 24%. Если лимит потерь на сделку 1%, то объем позиции составит 4% от портфеля.
Выход по цене 207.20, Прибыль в расчете на портфель 1/2 процента